Adaptive moving average efficiency ratio

MetaTrader 5 - Indicators. Adaptive Moving Average AMA - indicador para MetaTrader 5.Adaptive Moving Average A AMA é utilizada para construir uma média móvel com baixa sensibilidade aos ruídos das séries de preços e é caracterizada pelo atraso mínimo para a detecção de tendências. Este indicador foi desenvolvido e descrito Por Perry Kaufman em seu livro Smarter Trading. One das desvantagens de diferentes algoritmos de suavização para a série de preços é que os saltos de preço acidental pode resultar na aparência de sinais tendência falsa Por outro lado, a suavização leva ao inevitável atraso na previsão das tendências Este indicador Foi desenvolvido para superar estas duas desvantagens. Adaptive Indicador Média Móvel. Para definir o estado atual do mercado Kaufman introduziu a noção de Eficiência Ratio ER, que é calculado pela fórmula abaixo. ER i - valor atual da Eficiência Ratio. Signal i ABS Preço I - Preço i - N - valor do sinal actual, valor absoluto da diferença entre o preço actual e o preço do período N. Noise I Suma ABS Preço i - Preço i-1, N - valor do ruído atual, soma dos valores absolutos da diferença entre o preço do período corrente eo preço do período anterior para os períodos N. Na tendência forte, o Índice de Eficiência ER Tende a 1 se não houver movimento direcionado, será um pouco mais do que 0. O valor obtido de ER é usado na fórmula de suavização exponencial. EMA constante de alisamento, n - período do movimento exponencial. EMA i-1 - valor anterior de EMA. A taxa de alisamento para o mastro de mercado rápido é como para EMA com período 2 rápido SC 2 2 1 0 6667 e para o período de Nenhuma tendência EMA período deve ser igual a 30 lento SC 2 30 1 0 06452 Assim, a nova alteração constante de suavização é introduzida escalonada suavização constante SSC. SSC i ER i rápido SC - lento SC lento SC. SSC i ER i 0 60215 0 06425. Para uma influência mais eficiente da constante de suavização obtida no período de média Kaufman recomenda quadrado it. Final fórmula de cálculo. AMA i Pri I i i - AMA i-1.AMA i - valor actual de AMA. AMA i-1 - anterior Valor de AMA. SSC i - valor atual da constante de suavização escalonada. Translado do russo por MetaQuotes Software Corp Código original. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, você é bem-vindo para participar do nosso fórum de discussão sobre Kaufman s Adaptive Moving Average Junte-se ao Fórum. Desenvolvido por Perry Kaufman, Kaufman Adaptive Moving Average é projetado não só para atuar como uma média móvel, mas também para acompanhar o grau de ruído na tendência e ajustar em conformidade automaticamente muda sua velocidade com base na volatilidade do mercado. A AMA é usado como Uma substituição de médias móveis ordinárias e quando foi apresentado em 1995, foi superior às tentativas anteriores de criar uma média móvel inteligente, porque ofereceu maior controle do usuário. Bàsicamente, quando o mercado está tendendo fortemente e há somente movimentos menores da contra-tendência Pullbacks, há muito pouco Le ruído e você preferiria que o MA para acompanhar de perto a ação de preço, assim você gostaria que ele tem um menor spanback span. On outro lado, se o mercado é de gama limitada e é dominado por barras que estão se compensando, O que você quer é uma média móvel com um período de lookback mais longo que vai suavizar-lo e, assim, evitar sinais falsos. O que Kaufman fez é ajustar a média móvel exponencial com um algoritmo que iria ajustar o EMA s suavização constante em relação à relação de mercado Direção e volatilidade, portanto, é agora sensível à tendência e à volatilidade. Aqui está a fórmula a partir da qual a AMA é derivada. A C fechar t AMA t-1 AMA t-1, onde C é o aspecto adaptativo da constante de alisamento. São uma série de cálculos antes de chegar a C, mas não vamos listá-los aqui também simplificam as coisas. É mais importante perceber que Kaufman s Adaptive Moving Average excels graças à sua capacidade de responder às mudanças dinâmicas condições de mercado, whic H é uma grande vantagem em comparação com estratégias de negociação baseadas em médias móveis com períodos de trackback fixos Além disso, além de usar o KAMA como um indicador independente, ele também pode servir para suavizar outros indicadores. Assim como os outros membros da média móvel indicadores Família, Kaufman s AMA atua como um forte nível de resistência de suporte que gera sinais de entrada com tendência ao contato, bem como sinais de saída quando uma inversão de tendência é evidente Confira a diferença entre uma média móvel simples, uma média móvel exponencial e Kaufman s Adaptive Moving Average na imagem abaixo. Plotted em azul claro é uma média móvel simples de 14 períodos, enquanto o EMA de 14 períodos é colorido em amarelo Como você pode ver, a linha roxa de Kaufman Adaptive Moving Average é relativamente plana durante a maior parte do tempo Tempo como o mercado detém uma faixa de negociação apertada dentro da tendência de maior prazo do frame s tendência, assim, ele irá produzir menos sinais de entrada falsos dentro da área de consolidação. Se você tiver qualquer que Stions ou sugestões que são bem-vindos para participar do nosso fórum de discussão sobre Kaufman s Adaptive Moving Average Junte-se ao Forum. Founded em 2017, Binary Tribune visa proporcionar aos seus leitores precisa e actual cobertura de notícias financeiras Nosso site está focado em grandes segmentos em mercados financeiros estoques, Moedas e commodities e explicação interativa e detalhada de eventos econômicos e indicadores chave. Divulgação de Risco Financeiro. Não será responsabilizado pela perda de dinheiro ou qualquer dano causado por confiar nas informações neste site Trading forex, ações e commodities na margem carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores Antes de decidir a troca de divisas Você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Cookie Policy. This site usa cookies para lhe proporcionar a melhor experiência e conhecê-lo melhor Ao visitar o nosso site com o seu navegador definido para permitir cookies, você concorda Nosso uso de cookies como descrito em nossa Política de Privacidade. Copyright 2017 Tribuna Binário Todos os Direitos Reservados. Do Adaptive Moving Averages Mão A Better Results. Moving médias são uma ferramenta favorita de comerciantes ativos No entanto, quando os mercados consolidar, este indicador leva a numerosos whipsaw comércios , Resultando em uma frustrante série de pequenas vitórias e perdas Analistas passaram décadas tentando melhorar a média móvel simples Neste artigo, nós Olhar para estes esforços e descobrir que a sua pesquisa tem levado a ferramentas úteis de negociação Para leitura de fundo em médias móveis simples, confira médias móveis simples fazer tendências destacar-se Prós e contras de médias móveis As vantagens e desvantagens das médias móveis foram resumidas por Robert Edwards e John Magee na primeira edição da Análise Técnica de Tendências de Ações, quando eles disseram e, foi em 1941 que nós delightedly fez a descoberta, embora muitos outros tinham feito antes disso, a média dos dados para um determinado número de dias um poderia Derivar uma espécie de linha de tendência automatizada que definitivamente interpretar as mudanças de tendência Parecia quase bom demais para ser verdade Na verdade, era bom demais para ser verdade. Com as desvantagens superando as vantagens, Edwards e Magee rapidamente abandonou o seu sonho De comércio de um bangalô de praia Mas 60 anos depois que eles escreveram essas palavras, outros persistem em tentar encontrar uma ferramenta simples que facilmente entregar as riquezas Dos mercados. Médias móveis simples Para calcular uma média móvel simples, adicione os preços para o período de tempo desejado e divida pelo número de períodos selecionados Encontrar uma média móvel de cinco dias exigiria somar os cinco preços de fechamento mais recentes e dividir por cinco. Se o fechamento mais recente estiver acima da média móvel, o estoque seria considerado como em uma tendência de alta. As tendências são definidas por preços de negociação abaixo da média móvel. Para mais, veja nosso tutorial de Médias Móveis. Em sua aplicação mais simples, os comerciantes compram quando os preços se movem acima da média móvel e vendem quando os preços cruzam abaixo dessa linha Uma abordagem como esta é garantida para colocar o comerciante no lado direito de cada comércio significativo Infelizmente, enquanto Suavizando os dados, as médias móveis ficarão para trás a ação do mercado eo comerciante quase sempre vai dar uma grande parte dos seus lucros em até mesmo o maior wi Nning trades. Exponential Mover médias Os analistas parecem gostar da idéia da média móvel e passaram anos tentando reduzir os problemas associados com este lag Uma dessas inovações é a média móvel exponencial EMA Esta abordagem atribui uma ponderação relativamente maior para dados recentes, E como resultado permanece mais próximo da ação de preço do que uma média móvel simples A fórmula para calcular uma média móvel exponencial é. EMA Peso Fechar 1-Peso EMAy Onde. Peso é a constante de suavização selecionada pelo analista. MAy é a movimentação exponencial Média de ontem. Um valor de ponderação comum é 0 181, que é próximo de uma média móvel simples de 20 dias Outro é 0 10, que é aproximadamente uma média móvel de 10 dias. Embora reduza o lag, a média móvel exponencial não consegue Resolver um outro problema com as médias móveis, que é que a sua utilização para os sinais de negociação levará a um grande número de negociações perdedoras em novos conceitos em sistemas de negociação técnica Welles Wilder e Estimula que os mercados só tendem um quarto do tempo Até 75 da ação de negociação é confinado a intervalos estreitos, quando os sinais de compra e venda de média móvel serão repetidamente gerados à medida que os preços se movem rapidamente acima e abaixo da média móvel Para resolver este problema , Vários analistas sugeriram variando o fator de ponderação do cálculo da EMA Para mais, veja Como são médias móveis usadas na negociação. Adaptar as médias móveis para a ação do mercado Um método de resolver as desvantagens das médias móveis é multiplicar o fator de ponderação por uma razão de volatilidade Fazendo isso significaria que a média móvel seria mais longe do preço atual em mercados voláteis Isso permitiria que os vencedores para correr Como uma tendência chega ao fim e os preços consolidam a média móvel se aproximar da ação do mercado atual e, em teoria, Permitir que o comerciante para manter a maioria dos ganhos capturados durante a tendência Na prática, a relação de volatilidade pode ser um indicador, como a largura Bollinger Band, que me Aspectos Básicos das Bandas de Bollinger. Perry Kaufman sugeriu substituir a variável de peso na fórmula EMA com uma constante baseada na taxa de eficiência ER em seu livro, New Trading Systems E Métodos Este indicador é projetado para medir a força de uma tendência, definida dentro de um intervalo de -1 0 a 1 0 É calculado com uma fórmula simples. ER mudança de preço total para o período soma de mudanças de preços absolutos para cada bar. Consider a Estoque que tem um intervalo de cinco pontos cada dia, e no final de cinco dias ganhou um total de 15 pontos Isso resultaria em um ER de 0 67 movimento ascendente de 15 pontos dividido pela faixa total de 25 pontos Se este estoque declinou 15 pontos, o ER seria -0 67 Para mais conselhos comerciais de Perry Kaufman, leia perdendo para ganhar, que descreve estratégias para lidar com perdas comerciais. O princípio da eficiência de uma tendência é baseado em quanto movimento direcional ou tendência obtém por unidade Do movimento de preços em um período de tempo definido Um ER de 1 0 indica que o estoque está em uma tendência de alta perfeita -1 0 representa uma tendência de baixa perfeita Em termos práticos, os extremos raramente são alcançados. Para aplicar esse indicador para encontrar a média móvel adaptativa AMA , Os comerciantes terão de calcular o peso com o seguinte, bastante complexo, formula. C ER SCF SCS SCS 2 Onde. SCF é a constante exponencial para o EMA mais rápido permitido geralmente 2.SCS é a constante exponencial para o mais lento EMA permitido com freqüência 30.ER é o índice de eficiência que foi anotado acima. O valor para C é então usado na fórmula EMA em vez da variável de peso mais simples Embora difícil de calcular à mão, a média móvel adaptativa é incluída como uma opção em quase todos os pacotes de software de negociação Para mais informações sobre a EMA, leia Explorando a média móvel exponencialmente ponderada. Exemplos de uma linha vermelha média móvel simples, uma linha média média móvel exponencial ea linha verde média móvel adaptável são sho Wn na Figura 1.Figura 1 O AMA está em verde e mostra o maior grau de achatamento na ação de intervalo-bound visto no lado direito deste gráfico Na maioria dos casos, a média móvel exponencial, mostrada como a linha azul, é a mais próxima Para a ação de preço A média móvel simples é mostrado como a linha vermelha. As três médias móveis mostradas na figura são todos propensos a negociações whipsaw em vários momentos Esta desvantagem para médias móveis tem sido até agora impossível eliminar. Conclusão Robert Colby testado centenas De ferramentas de análise técnica na Enciclopédia de Indicadores Técnicos de Mercado Concluiu que, embora a média móvel adaptável seja uma interessante nova idéia com considerável apelo intelectual, nossos testes preliminares não mostram qualquer vantagem prática real para este método de alisamento de tendência mais complexa. Significa que os comerciantes devem ignorar a idéia O AMA poderia ser combinado com outros indicadores para desenvolver um sistema de comércio rentável Para mais sobre este tópico, leia Discovering Kel Como um exemplo, os rácios acima de 0 30 indicam fortes tendências de alta e representam as compras em potencial. Alternativamente, uma vez que a volatilidade se move em ciclos, a taxa de câmbio Os estoques com o índice de eficiência mais baixo poderiam ser vistos como oportunidades breakout. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão de retornos para um determinado índice de mercado ou de segurança Volatilidade Pode ser medido. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, as famílias privadas eo setor sem fins lucrativos. A sigla de moeda corrente ou símbolo de moeda para a rupia Indian INR, a moeda corrente de India A rupia é compo de 1.Anit De um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes.